http://blogfxsystemtrade.blog104.fc2.com/ 価格の変動に一喜一憂することなく、機械的に売買することで確実に利益をあげる手法を紹介します。 ja http://blogfxsystemtrade.blog104.fc2.com/blog-entry-84.html 米ドルの週足チャートです。MACDがゴールデンクロスしそうです。これから米ドルが上昇トレンドに転換するか注目です。米ドルの日足チャートです。MACDは緩やかに上昇しています。週足のMACDがゴールデンクロスして上昇トレンドへの転換を確認したら日足チャートをよく見てサインが出たら仕掛けたいと思います。

米ドルの週足チャートです。
MACDがゴールデンクロスしそうです。
これから米ドルが上昇トレンドに転換するか注目です。



米ドルの日足チャートです。
MACDは緩やかに上昇しています。

週足のMACDがゴールデンクロスして上昇トレンドへの転換を確認したら
日足チャートをよく見てサインが出たら仕掛けたいと思います。 ]]> 米ドル・円 2008-02-13T23:55:07+09:00 FXシステムトレーダー FC2-BLOG http://blogfxsystemtrade.blog104.fc2.com/blog-entry-83.html システム開発開始！●心構えシステムトレードは大きく勝っても、負けても冷静に淡々と売買を続けないといけません。しかし、勝っているときは欲が出てきて冷静さを失ったり、負けていると不安で不安でしょうがないということが頻繁に起こります。システムトレードを行うに当たって冷静な心を持つために以下の言葉を声に出して読んでいます。おはよう。私の名前はアレックス（自分の名前に変えて）、そして私は敗者である。私の中に
●心構え
システムトレードは大きく勝っても、負けても
冷静に淡々と売買を続けないといけません。

しかし、勝っているときは欲が出てきて冷静さを失ったり、
負けていると不安で不安でしょうがないということが頻繁に起こります。

システムトレードを行うに当たって冷静な心を持つために
以下の言葉を声に出して読んでいます。

おはよう。私の名前はアレックス（自分の名前に変えて）、そして私は敗者である。
私の中には、重大な金銭上の損害を自己の資金に与えてしまう傾向がある
（投資苑）

第一のゴールは長期的な生き残りです。
第二のゴールとして自己資金の着実な増大。
そして、第三のゴールとして高い利益を上げること。
（投資苑p84）

トータルでみたら「利益の総額」＞｢損失の総額｣になっていること
（ir投資）

システム（ルール）を作り、しっかり守り、勉強を続ける
（バフェット）

●仕掛け
私は仕掛けは２つのステップ分けて分析し、注文を入れます。

第１ステップ
まずはトレンドを分析します。上昇トレンドか下降トレンドかを判断します。

ポイントは
・週足チャートを用いること。
・あくまでトレンドを見るもので、売買サインとしない。

私は
・MACDのトレンド
・移動平均線の傾き
を用いて全体的なトレンドを判断します。

第２ステップ
次に売買サインの判断です。

ポイントは
・日足チャートを用いること。
・週足トレンドと同じトレンドの注文のみ。
週足で上昇トレンドなら買いサイン、下降トレンドなら売りサインのみに従います。
・テクニカルチャートの売買サインを元に注文を入れる。

私の売買サインは
・主な売買サインはMACDのゴールデンクロス、デッドクロスを用います。

●ポジション数の決定（資金管理と初期の損切り）
注文する通貨とタイミングが決まったら、次に考えることは
どれだけのポジションを取るかということを考えなければいけません。

ポイントは
・現在の資金量
資金量は多ければ多いほど安定しますね。

・前回の勝敗
ハーフ・オン・ロス戦略と言って、前回の売買が負けると許容リスクを下げます。
つまり、負け続けるとポジション数を減らしていく戦略で
マーケットの魔術師に出てくるトレーダが採用しています。

・許容リスク金額
前回の売買が勝ちなら資金量の2%以下、負けなら1%以下とします。
この許容リスクもマーケットの魔術師に出てくるのですが、トレードを続けたければ、
一回の取引で2%以上の損失を被るなと忠告しています。

・初期の損切り幅
初期の損切り幅から1万通貨あたりのリスク金額を求めます。
初期の損切り幅は直近10日間のボラティリティの1.5倍とします。

-----------------------------------------------------
ポジション数の算出例
・資金量　100万円
・前回の売買　勝ち
・許容リスク　2%
・損切り幅　1.5円（直近10日間の平均ボラティリティを1円とする）
・レバレッジ　20倍

通貨はUS$で１＄＝100円で買いサインが出た場合、

許容リスク金額を計算。
100万円×2%＝2万円

1万通貨あたりのリスク金額を計算。
1.5円×10000＝1万5千円

ポジション数は許容リスク金額÷1万通貨あたりのリスク金額で求める。
2万円÷1万5千円＝1.33…
となり、1ポジション(1万通貨)を注文することになります。

あとは、98.5円に初期の逆指値を入れておくだけです。
-------------------------------------------------------

このようにポジション数は
・資金量
・許容リスク
・損切り幅
から決まります。

しかし、調子が良く勝ち続けていると、もっと稼ぎたいと欲が出てきて
ポジション数を増やして勝負したくなる衝動に駆られます。

そして、当初の許容リスクを超えたポジション数を抱えている時に
取り返しの付かないような損失を出してしまって、
市場から退場する羽目になることが多いです。

経験から許容リスクは絶対2%以内に抑えるべきだと考えます。
許容リスクを固定した上で、ポジション数を増やすとなると
・資金追加を行い資金量を厚くする
・損切り幅を狭くしてポジションあたりの損失を小さくする
ことになります。

これで、仕掛けの注文は完了します。

●損切り、利食い
注文が完了したらあとは価格の動向を見守ることになります。
注文と同時に初期の逆指値を入れているので、最大損失も管理できています。

次に難しいのは仕切り、つまり、損切りと利食いについてです。
価格の最高潮で如何に売り抜けるかということが重要です。

仕切りで犯す過ちは２つのパターンしかありません。

①価格が上昇したからすぐに利益確定して
そのあとの上昇の利益を取り逃がすパターン

②含み益のあるポジションを保持し、少しの価格下落でもすぐ戻ると判断し、
結局、トレンドが変わり価格下落し、含み益をすべて吹き飛ばすパターン

このような過ちを犯さないためにうまく逆指値を移動させなければいけません。

このシステムではテクニカル逆指値を使います。
使用するのはトレンドラインです。

ポイントは３点です。

①週足サポート、レジスタンスに接近する時、
逆指値を現在の価格に近いレベル（要検討）に置き直す。

②MACDがデッドクロスした時、
逆指値をトレンドラインのすぐ下に移動させる。

③日足トレンドラインが45度以上の傾斜であれば、
逆指値を日足トレンドラインに置き、1日ごとに移動させる。

トレンドラインは人が引くものなので、人によって異なります。
過去のブログでトレンドラインについてまとめているので参考にしてください。
トレンドライン　～支持線・抵抗線～

●反省点などコメント
感情的なトレーディングを直す矯正対策になります。
過去から学び、自分の経験を糧にしてください。

堅実に稼ぐトレーダーへと変身したのは、
取引を一件ずつ精密に分析した結果なのだ。（ゲイリー・スミス）

損をすることで何かを学び続けている限り、
それは本当の損ではないのです。（トム・バッソ）

トレードの仕掛け、損切り、利食いするときは以下の質問を
してシステムの改善につなげていきます。

・今後につなげる質問集
良いトレードを見つけられましたか？
どの指標が役立ち、どれが役に立ちませんでしたか？
トレードへの仕掛けはうまくいきましたか？
当初に設定したストップの位置は遠すぎましたか？近すぎましたか？
それはどれくらい？
損益ゼロの水準にストップを動かすのが早すぎましたか？遅すぎましたか？
利益を守るためのストップは緩すぎましたか？きつすぎましたか？
トレードから降りるためのシグナルを認識しましたか？
どうすれば、よりうまくトレードできたでしょう？
トレードの各局面において、何を感じましたか？

・過去の教訓集（システム改善のヒントがここにある！）
逆指値に引っかかってしまった。週足トレンドが弱いのが問題。
しっかりトレンドに乗ることが重要だと実感しました。

トレンド局面では小さなポジションで大きな幅のストップ・オーダーを入れる（投資苑）

一転、急激な下げで逆指値に引っ掛かりました。3.50も一日で動きました。これは事故というほかありません。今思えば、週足のトレンドが若干不透明だったのかもしれません。

大きく下げました。やはりMACDが高かったのが問題！
デッドクロスしたらすぐ仕切るルールも守れなかった。
初期リスクはやはりルールを変更しないことが重要。

前回の失敗の反省を生かせず、高い位置でのゴールデンクロスで仕掛けたため勝つことができなかった。きっちりしたルールへの組み込みが必要。
あと、MACDがデッドクロスしたら、逆指値をきつめにするか、すぐ売りにした方がよい。

スワップが安いのもあり、すべての通貨を対象に売買すると他の高金利通貨の買いチャンスを失う可能性があるため、控えた方が得策（スイスフランの売買において）。

仕掛け後すぐに逆指値をあげるのは決済リスクが非常に高い。スワップで稼ぐ可能性を逸してしまったのが反省点。

上昇しているため逆指値を移動するのが早すぎた。

サポートラインを下抜けして逆指値に引っ掛かった。MACDがデッドクロスしたので、逆指値をきつめに設定したのが功を奏した。

長期は上昇トレンドを示しているが、短期的にはデッドクロスで売り。週足トレンドと同じ注文をしなかったのはシステムに従わなかった反省点。

サポートラインを超えてブレイクアウト、さらに、ストキャスティクスとMACDがデッドクロスで売りシグナル。
⇒テクニカル逆指値（サポートラインのすぐ下）によって、損失を最小に食い止めた

仕掛け直後に大きく下落、日足のMACDとストキャスティクスが下落トレンドを示し始めた。日足トレンドは横ばい状態。
⇒売買シグナルは日足ベースですること、かつシグナルを明確にすること

日足チャートにおいてサポートラインを下回ったため、仕切り
⇒日足トレンドラインが45度以上の傾斜であれば、ストップを日足トレンドラインに置き、1日ごとにストップを日足トレンドライン（サポート）と共に移動させます。
というルールが有効に動作した。

]]> システム開発 2008-01-08T16:58:39+09:00 FXシステムトレーダー FC2-BLOG http://blogfxsystemtrade.blog104.fc2.com/blog-entry-82.html ●システム・テストの重要性過去にうまくいったシステムだけを使うことにより、無駄な時間やお金をなくすことができる。システムを数字で表すことによって、優位性や勝てる可能性を知るため⇒数字や優位性をコツコツ上げて行くこと。テストによってシステムの長所や短所が見えてくる！そうすれば、あとは改善あるのみ！勝てない原因を探し、改善することが投資家の仕事である！●テストの方法過去のデータを使って、投資システムのテ 過去にうまくいったシステムだけを使うことにより、
無駄な時間やお金をなくすことができる。
システムを数字で表すことによって、優位性や勝てる可能性を知るため
⇒数字や優位性をコツコツ上げて行くこと。

テストによってシステムの長所や短所が見えてくる！
そうすれば、あとは改善あるのみ！
勝てない原因を探し、改善することが投資家の仕事である！

●テストの方法
過去のデータを使って、投資システムのテストを行う方法

●投資ソフト
自分の投資システムをテストできるか？ベクター

●最適化
過度に最適化しても過去の動きをなぞっているに過ぎず、
将来には何の役にも立たない。

●テストを体得するためのステップ
step1.投資システムのルールなど必要なモノをすべて、紙に書き出す。
step2.投資システムにピッタリの投資ソフトを探す。
step3.とりあえず投資システムをテストしてみる。
step4.テストに慣れてきたらテスト結果を導き出そう。

自分でシステムを作るのはかなり手間がかかります。
最初は成功しているシステムのマネする、もしくは購入する！

守・破・離の原則
守　教えや型を忠実に守って、基本を体得する段階
破　少しずつ、自分らしさや好みを入れていく
離　自分のオリジナルを目指す

真似したいシステム
１．高い利回りが期待できる
２．自分の生活スタイルに合わせて使いこなせそう
３．最後は気に入るかどうか ]]> テスト 2007-12-29T19:40:43+09:00 FXシステムトレーダー FC2-BLOG http://blogfxsystemtrade.blog104.fc2.com/blog-entry-81.html 資金管理とは取れる最大リスクの額は？投資資金をいくらにするのか？を決めることです。●資金管理とは「投資金額をいくらにするのかを決めるルール」掛け金をいくらにするのか、ポジションのサイズを決めるためのルールポジションサイズと「利益」or「損失」は比例する「システムが生み出す利益の大きさ」が決まる。「損切りポイントまでの幅」×「ポジションサイズ」＝「投資における最大リスク」資金管理のレベルが高ければ高いほ 取れる最大リスクの額は？
投資資金をいくらにするのか？
を決めることです。

●資金管理とは
「投資金額をいくらにするのかを決めるルール」
掛け金をいくらにするのか、ポジションのサイズを決めるためのルール
ポジションサイズと「利益」or「損失」は比例する
「システムが生み出す利益の大きさ」が決まる。
「損切りポイントまでの幅」×「ポジションサイズ」＝「投資における最大リスク」
資金管理のレベルが高ければ高いほど、リスクは小さくなり、儲けは大きくなる

同じシステムを使っても、「投資金額」が違うだけで、
最終的な結果は、人によって、まったく違ってくる！

資金管理戦略の大原則
「勝っているときは掛け金を多くし、負けているときは掛け金を少なくする！」

●リスク率・資金管理戦略
ポジションあたりに、総資金の何％までのリスクを許容できるのかを
あらかじめ決めておき、その「リスク率」と「損切りポイントまでの幅」から
掛け金を決めるという手法。
メリットとしてはリスクのバランスを整えている。

資金管理戦略は十分な資金の大きさがないと、その役割や優位性を
発揮することができない。投資資金の大きさが数千万円を超えたのなら、
最も重要な投資要素は資金管理である。

●ステップ
①１トレード当たり資本投下額を明確にする。
各トレードに対する許容リスクつまり掛け金は総資金の２％以内
（売買システムp53）

②トレード枚数を決める（売買システムp296、投資苑p160）
トレンドのある局面では、
より小さなポジションで大きな幅のストップロス・オーダーを用いるべきです。
これにより、リスク管理を万全にしつつ、
トレンドの中の一時的な相場反落に遭遇しても、
ポジションが払拭されずに済む確率が高まります。

その反対に、トレーディング・レンジ局面ではより大きなサイズのポジションを
きつめのストップと共に取ることができます。

●ハーフ・オン・ロス
前回トレードが損失に終わった場合には1枚減らし、
逆に前回トレードで利益を計上した場合には同じように2枚トレードする。
利益の減少率は少ないのに、資金残高曲線の標準偏差が大きく減少した。
（売買システムp310）

●その他
・儲かったお金は使わずに複利で運用する。
複利の力を侮ってはいけませんね。

・運用資金全体から見た資金配分
暴落～回復した場合、配分大
回復～通常した場合、配分中
通常～過熱した場合、配分小

]]> 資金管理 2007-12-24T15:41:40+09:00 FXシステムトレーダー FC2-BLOG http://blogfxsystemtrade.blog104.fc2.com/blog-entry-78.html 利食いとは仕掛けがうまくいった場合に、どのような時に、どのタイミングで、利益を確定するのかを決めるルール。ポイント１．利食いの目的・最終ゴールは「できる限り、大きな利益を得ること」２．利食いによって「利益を伸ばす」＆「利益を確保する」ことができる３．「もう、そろそろ売らないと」＆「まだまだ上がるはず！」などの感情コントロール●うまく利食いすることを妨げる２つの感情みなさんも利益が出るのはうれしいと どのような時に、どのタイミングで、利益を確定するのかを決めるルール。

ポイント
１．利食いの目的・最終ゴールは「できる限り、大きな利益を得ること」
２．利食いによって「利益を伸ばす」＆「利益を確保する」ことができる
３．「もう、そろそろ売らないと」＆「まだまだ上がるはず！」などの感情コントロール

●うまく利食いすることを妨げる２つの感情
みなさんも利益が出るのはうれしいと思うのですが、
勝っているときでも心配は尽きないと思います。

・「もうここまで上がったんだから、そろそろ下がるころかな」という恐怖！
恐怖という感情に負けて利食いを焦ってしまう
⇒うまくいっている投資にとどまり続ける忍耐と勇気が必要！

・「まだこれしか上がっていないからまだまだ上がるはずだ」という欲望！
欲望という感情に負けて、利食いのタイミングを逃してしまう
⇒利益にこだわりすぎない、冷静さと心の余裕が必要！

●トレイリング・ストップ

あらかじめ決めたルールに基づき、
「価格の動き」に合わせて（＝価格が有利な方向に動いたときだけ）、
「基準値」（「直近の高値」や「含み益」など）から、
定期的に、手仕舞いポイントを調整する手法。

定期的に、利食いポイントを調整することによって、
「利益の最大化」と「利益の確保」を同時に目指せる！
また、初期リスクを軽減する「損切り」の役割も果たす。

デメリットとしては、スキルやレベル、優位性が低ければ
「含み益」を返しすぎてしまう場合がある。
「短期投資」や「小さい利益を積み重ねる戦略」では、
大きな優位性を発揮できない場合が多い。

⇒「トレンドフォロー」「大きな利益を狙いたい戦略」「長期投資」などに有効です。

トレイリング・ストップの注文方法はオリックスをはじめ、
FX業者によってはサポートされています。

↓高性能チャートツールをさっそくゲット！もちろん無料ですよ！




次はトレイリング・ストップの応用編ですが、
あらかじめ「利食いするポイント」（利食い目標）を決めておき、
それが達成されたら、「含み益」を基準にした「トレイリング・ストップ」に切り替えて、
定期的に、利食いポイントを調整していく手法です。
「含み益」が大きくなるたびに「トレイリング・ストップの戻し幅」を小さくしていくことにより、優位性を高くすることができます。

このようにトレイリング・ストップは非常に有効な利食いの手法だと思います。
トレイリング・ストップを取り入れることによって、初期リスクは軽減されます。
⇒つまり、「損切り」の優位性も保ちながら、よりリスクを減らして、
大きな利益を狙えるようになります。

しかし、必ず過去のデータを元にテストをして有効性を
検証することが必要になります。 ]]> 利食い 2007-11-17T18:36:26+09:00 FXシステムトレーダー FC2-BLOG