儲かるFX(外国為替)システムトレードのブログ

システム開発開始！

●心構え
システムトレードは大きく勝っても、負けても
冷静に淡々と売買を続けないといけません。

しかし、勝っているときは欲が出てきて冷静さを失ったり、
負けていると不安で不安でしょうがないということが頻繁に起こります。

システムトレードを行うに当たって冷静な心を持つために
以下の言葉を声に出して読んでいます。

おはよう。私の名前はアレックス（自分の名前に変えて）、そして私は敗者である。
私の中には、重大な金銭上の損害を自己の資金に与えてしまう傾向がある
（投資苑）

第一のゴールは長期的な生き残りです。
第二のゴールとして自己資金の着実な増大。
そして、第三のゴールとして高い利益を上げること。
（投資苑p84）

トータルでみたら「利益の総額」＞｢損失の総額｣になっていること
（ir投資）

システム（ルール）を作り、しっかり守り、勉強を続ける
（バフェット）

●仕掛け
私は仕掛けは２つのステップ分けて分析し、注文を入れます。

第１ステップ
まずはトレンドを分析します。上昇トレンドか下降トレンドかを判断します。

ポイントは
・週足チャートを用いること。
・あくまでトレンドを見るもので、売買サインとしない。

私は
・MACDのトレンド
・移動平均線の傾き
を用いて全体的なトレンドを判断します。

第２ステップ
次に売買サインの判断です。

ポイントは
・日足チャートを用いること。
・週足トレンドと同じトレンドの注文のみ。
週足で上昇トレンドなら買いサイン、下降トレンドなら売りサインのみに従います。
・テクニカルチャートの売買サインを元に注文を入れる。

私の売買サインは
・主な売買サインはMACDのゴールデンクロス、デッドクロスを用います。

●ポジション数の決定（資金管理と初期の損切り）
注文する通貨とタイミングが決まったら、次に考えることは
どれだけのポジションを取るかということを考えなければいけません。

ポイントは
・現在の資金量
資金量は多ければ多いほど安定しますね。

・前回の勝敗
ハーフ・オン・ロス戦略と言って、前回の売買が負けると許容リスクを下げます。
つまり、負け続けるとポジション数を減らしていく戦略で
マーケットの魔術師に出てくるトレーダが採用しています。

・許容リスク金額
前回の売買が勝ちなら資金量の2%以下、負けなら1%以下とします。
この許容リスクもマーケットの魔術師に出てくるのですが、トレードを続けたければ、
一回の取引で2%以上の損失を被るなと忠告しています。

・初期の損切り幅
初期の損切り幅から1万通貨あたりのリスク金額を求めます。
初期の損切り幅は直近10日間のボラティリティの1.5倍とします。

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ポジション数の算出例
・資金量　100万円
・前回の売買　勝ち
・許容リスク　2%
・損切り幅　1.5円（直近10日間の平均ボラティリティを1円とする）
・レバレッジ　20倍

通貨はUS$で１＄＝100円で買いサインが出た場合、

許容リスク金額を計算。
100万円×2%＝2万円

1万通貨あたりのリスク金額を計算。
1.5円×10000＝1万5千円

ポジション数は許容リスク金額÷1万通貨あたりのリスク金額で求める。
2万円÷1万5千円＝1.33…
となり、1ポジション(1万通貨)を注文することになります。

あとは、98.5円に初期の逆指値を入れておくだけです。
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このようにポジション数は
・資金量
・許容リスク
・損切り幅
から決まります。

しかし、調子が良く勝ち続けていると、もっと稼ぎたいと欲が出てきて
ポジション数を増やして勝負したくなる衝動に駆られます。

そして、当初の許容リスクを超えたポジション数を抱えている時に
取り返しの付かないような損失を出してしまって、
市場から退場する羽目になることが多いです。

経験から許容リスクは絶対2%以内に抑えるべきだと考えます。
許容リスクを固定した上で、ポジション数を増やすとなると
・資金追加を行い資金量を厚くする
・損切り幅を狭くしてポジションあたりの損失を小さくする
ことになります。

これで、仕掛けの注文は完了します。

●損切り、利食い
注文が完了したらあとは価格の動向を見守ることになります。
注文と同時に初期の逆指値を入れているので、最大損失も管理できています。

次に難しいのは仕切り、つまり、損切りと利食いについてです。
価格の最高潮で如何に売り抜けるかということが重要です。

仕切りで犯す過ちは２つのパターンしかありません。

①価格が上昇したからすぐに利益確定して
そのあとの上昇の利益を取り逃がすパターン

②含み益のあるポジションを保持し、少しの価格下落でもすぐ戻ると判断し、
結局、トレンドが変わり価格下落し、含み益をすべて吹き飛ばすパターン

このような過ちを犯さないためにうまく逆指値を移動させなければいけません。

このシステムではテクニカル逆指値を使います。
使用するのはトレンドラインです。

ポイントは３点です。

①週足サポート、レジスタンスに接近する時、
逆指値を現在の価格に近いレベル（要検討）に置き直す。

②MACDがデッドクロスした時、
逆指値をトレンドラインのすぐ下に移動させる。

③日足トレンドラインが45度以上の傾斜であれば、
逆指値を日足トレンドラインに置き、1日ごとに移動させる。

トレンドラインは人が引くものなので、人によって異なります。
過去のブログでトレンドラインについてまとめているので参考にしてください。
トレンドライン　～支持線・抵抗線～

●反省点などコメント
感情的なトレーディングを直す矯正対策になります。
過去から学び、自分の経験を糧にしてください。

堅実に稼ぐトレーダーへと変身したのは、
取引を一件ずつ精密に分析した結果なのだ。（ゲイリー・スミス）

損をすることで何かを学び続けている限り、
それは本当の損ではないのです。（トム・バッソ）

トレードの仕掛け、損切り、利食いするときは以下の質問を
してシステムの改善につなげていきます。

・今後につなげる質問集
良いトレードを見つけられましたか？
どの指標が役立ち、どれが役に立ちませんでしたか？
トレードへの仕掛けはうまくいきましたか？
当初に設定したストップの位置は遠すぎましたか？近すぎましたか？
それはどれくらい？
損益ゼロの水準にストップを動かすのが早すぎましたか？遅すぎましたか？
利益を守るためのストップは緩すぎましたか？きつすぎましたか？
トレードから降りるためのシグナルを認識しましたか？
どうすれば、よりうまくトレードできたでしょう？
トレードの各局面において、何を感じましたか？

・過去の教訓集（システム改善のヒントがここにある！）
逆指値に引っかかってしまった。週足トレンドが弱いのが問題。
しっかりトレンドに乗ることが重要だと実感しました。

トレンド局面では小さなポジションで大きな幅のストップ・オーダーを入れる（投資苑）

一転、急激な下げで逆指値に引っ掛かりました。3.50も一日で動きました。これは事故というほかありません。今思えば、週足のトレンドが若干不透明だったのかもしれません。

大きく下げました。やはりMACDが高かったのが問題！
デッドクロスしたらすぐ仕切るルールも守れなかった。
初期リスクはやはりルールを変更しないことが重要。

前回の失敗の反省を生かせず、高い位置でのゴールデンクロスで仕掛けたため勝つことができなかった。きっちりしたルールへの組み込みが必要。
あと、MACDがデッドクロスしたら、逆指値をきつめにするか、すぐ売りにした方がよい。

スワップが安いのもあり、すべての通貨を対象に売買すると他の高金利通貨の買いチャンスを失う可能性があるため、控えた方が得策（スイスフランの売買において）。

仕掛け後すぐに逆指値をあげるのは決済リスクが非常に高い。スワップで稼ぐ可能性を逸してしまったのが反省点。

上昇しているため逆指値を移動するのが早すぎた。

サポートラインを下抜けして逆指値に引っ掛かった。MACDがデッドクロスしたので、逆指値をきつめに設定したのが功を奏した。

長期は上昇トレンドを示しているが、短期的にはデッドクロスで売り。週足トレンドと同じ注文をしなかったのはシステムに従わなかった反省点。

サポートラインを超えてブレイクアウト、さらに、ストキャスティクスとMACDがデッドクロスで売りシグナル。
⇒テクニカル逆指値（サポートラインのすぐ下）によって、損失を最小に食い止めた

仕掛け直後に大きく下落、日足のMACDとストキャスティクスが下落トレンドを示し始めた。日足トレンドは横ばい状態。
⇒売買シグナルは日足ベースですること、かつシグナルを明確にすること

日足チャートにおいてサポートラインを下回ったため、仕切り
⇒日足トレンドラインが45度以上の傾斜であれば、ストップを日足トレンドラインに置き、1日ごとにストップを日足トレンドライン（サポート）と共に移動させます。
というルールが有効に動作した。

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価格の変動に一喜一憂することなく、機械的に売買することで確実に利益をあげる手法を紹介します。

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米ドルのトレンド 08/02/13 11:00

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